Programma

Richiami di teoria delle probabilità. Probabilità condizionata ed indipendenza. Variabili aleatorie. Funzione di ripartizione. Variabili aleatorie discrete ed assolutamente continue. Densità discrete e continue notevoli. Funzioni di variabili aleatorie. Media, varianza, momenti e proprietà relative.
Criteri di scelta tra posizioni finanziarie aleatorie.
Selezione di portafogli. Costruzione della frontiera di portafogli efficienti di Markovitz.
Introduzione ai titoli derivati. Il modello Binomiale di Cox-Ross-Rubistein

Testi consigliati

Propedeuticità

Frequenza

Facoltativa

Metodologia didattica

Ore lezione: 48

Valutazione del profitto

[Prova non definita]

Descrizione dei metodi di accertamento

Luogo lezioni

Via del Paradiso n. 47

Orario lezioni

Comunicazioni