Scheda Insegnamento: STATISTICA PER LA FINANZA A.A. 2017/2018
  • Corso di Laurea: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO (LM-77)
  • Codice: 15817
  • Crediti: 8
  • Anno Off. Formativa: 2017/2018
  • Anno di Corso: 1
  • Erogazione: I semestre
  • Docente: FABIO BACCHINI

Programma

Lo studio dei fenomeni che variano nel tempo. Impostazione classica ed impostazione moderna.

Introduzione ai processi stocastici. Stazionarietà.

Stima dei parametri di un processo stocastico stazionario. Processo rumore bianco. Processi a media mobile (MA), autoregressivi (AR) e autoregressivi a media mobile (ARMA).

La procedura di Box e Jenkins: analisi preliminare, identificazione del modello, stima dei parametri, verifica del modello.

Processi non stationari. Test di radice unitaria. Processi ARIMA e processi SARIMA

Previsione da modelli ARIMA

Modelli VAR. Concetto esogeneità e causalità

Modelli a correzione dell'errore. Cointegrazione. Test di cointegrazione.

Analisi dei rendimenti. Analisi della volatilità. Modelli per la varianza condizionata: modelli ARCH e GARCH.

Testi consigliati

- Riccardo Lucchetti, Appunti di analisi delle serie storiche, dispense

- Giampiero M. Gallo e Barbara Pacini, Metodi quantitativi per i mercati finanziari

- Lee C. Adkins, Using gretl for Principles of Econometrics, dispense

Propedeuticità

Frequenza

Facoltativa

Metodologia didattica

Ore lezione: 48

Valutazione del profitto

Prova scritta

Descrizione dei metodi di accertamento

Luogo lezioni


Via del Paradiso, 47 - Viterbo

Orario lezioni

Giovedì 14-17 aula info esterna
Venerdì 9-12 aula info interna.
Inizio lezioni 06 ottobre 2016

Comunicazioni

sono disponibili i risultati dell'esame scritto.